江一鸣
- 作品数：5 被引量：8H指数：2
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- 双分式Brown运动的自相交局部时和相遇局部时
- 2009年
- 考虑一个双分式Brown运动的局部时、自相交局部时和两个独立的双分式Brown运动的相遇局部时问题.通过双分式Brown运动的强局部不确定性、L^2收敛和混沌展开,验证自相交局部时和相遇局部时的存在性和光滑性.
- 江一鸣王永进
- 索赔次数服从负二项分布的破产概率(英文)被引量：2
- 2013年
- 将经典风险理论中的复合泊松模型调整为复合负二项模型,考虑索赔次数服从负二项分布的情况,得到初始资本为u的破产概率表达式.并以索赔额服从指数分布为例,给出破产概率的近似解.
- 王芃芃王燕婷江一鸣
- 关键词：破产概率负二项分布索赔次数
- “赌金分配问题”中3种组合方法的等价性证明被引量：1
- 2012年
- "赌金分配问题"是概率论的起源,帕斯卡、费马、惠更斯三位大数学家分别给出了不同的解法.简洁地证明了"赌金分配问题"中3种组合解法的等价性.
- 魏云江一鸣
- 关键词：等价性
- 一类美式股票期权定价的数值算法被引量：3
- 2020年
- 基于Black-Scholes定价模型,建立了波动率服从GARCH(1,1)模型的一类美式看跌股票期权定价模型.采用跳格子有限差分法求解期权定价模型,并证明了跳格子差分格式是相容的、收敛的、稳定的.实证分析表明,与显式和隐式差分格式相比,跳格子差分格式是有效的.
- 薛婕周圣武江一鸣
- 关键词：美式期权定价GARCH(1,1)模型
- 带不对称跳的期权定价扩散模型的参数估计被引量：2
- 2017年
- 从期权价格变化的波动率微笑问题出发,对传统的Black-Scholes期权定价模型进行了改进.当股票或期权价格发生跳跃时,选取期权价格的上跳和下跳过程分别服从Pareto分布和Kumaraswamy分布,建立期权定价的不对称跳扩散模型.进一步地,对Pareto分布和Kumaraswamy分布的两种参数估计方法进行比较,通过模拟研究结果分析其差别,选出相对较优的参数估计方法,并给出合理解释.
- 刘颖江一鸣
- 关键词：波动率微笑贝叶斯估计
