潘和平
- 作品数：22 被引量：66H指数：4
- 供职机构：四川大学经济学院更多>>
- 发文基金：四川省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术社会学理学更多>>
- 基于前向滚动EMD技术的预测模型被引量：5
- 2015年
- 运用经验模态分解(EMD)、人工神经网络(ANN)和时间序列,基于分解—重构—集成的思想,构建了一个组合预测模型。在模型的构建过程中,提出了对股票指数序列进行逐日前向滚动EMD分解的思路,将分解后的本征模函数(IMF)分量输入神经网络进行组合预测。运用上述基于前向滚动EMD模型分析沪深300指数和澳大利亚指数的波动特点和走势。结果显示:前向滚动EMD模型比ARIMA模型、GARCH模型和BP神经网络模型具有更高的预测精度。
- 张承钊潘和平
- 关键词：经验模态分解人工神经网络
- 基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究
- 2012年
- 本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
- 王恺明潘和平伍薇
- 关键词：跳扩散过程倒向随机微分方程
- 金融危机中战略博弈问题研究
- 2011年
- 文章详细阐述了博弈与战略问题,提出了金融博弈和战略金融研究所要解决的一些问题,并从金融危机的本质与深层次的原因出发指出进行战略博弈研究的重要性,最后对金融危机的研究进行回顾,提出了解决全球金融危机所面临的几个重大研究课题。
- 柳宏珠潘和平唐小我
- 关键词：金融博弈金融战略金融危机
- 基于事件研究法的抢盐风波实证分析被引量：2
- 2012年
- 股票市场价格的波动是股市运行的外在表现,也是投资者们关注的焦点之一。影响股价的因素来自很多的方面,有经济因素、政治因素、市场因素等等。如何有效的分析不同因素对股价的影响是金融学界和业界一直在研究的核心课题之一。而基于事件的建模方法,又称事件研究法,对于研究此类问题有着明了的因果逻辑线索,并且具有分析研究效率高的潜在优势,所以本文将通过对事件研究法的概念、来源和所应用的领域做综合的回顾,同时结合国内最近刚刚发生的"抢盐风波"是否产生非正常收益率作为我们的研究因素,进行相应的实证分析,以科学的方法来确定此类事件是否对股价产生了关键影响,用以提醒参与者在此后类似情况中提前进行预判,规避风险。
- 银梅潘和平
- 关键词：事件研究法实证分析
- 美国与G20成员国股市联动性分析被引量：3
- 2011年
- 随着互联网通信技术的发展,电子化金融交易机制为金融投资的全球化提供了信息平台。在金融全球化和经济全球化的大趋势下,全球证券市场的之间的相互影响不断加强,美国等发达国家和新兴经济发展中国家之间的证券市场联动性也在加强。在此背景下,选取G20成员国代表性股票的每日收盘数据作为研究对象,运用VAR模型中的Granger因果检验和非对称ARCH模型二种方法,比较了金融危机前后美国与其他G20成员国股市联动性的变化。二种模型的实证结果均表明:全球股指之间存在着明显的联动性。并基于以上实证结果得到了具体联动性分析结论的统计因果网络(SCN)图,即美国与各成员国的股指因果影响网络图。我们发现两种模型的SCN图基本一致,还从非对称ARCH模型得到的SCN比较了金融危机前后美国与其他成员国的基于均值和方差联动性关系。
- 罗晶潘和平
- 关键词：GRANGER因果检验联动性分析
- 基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究被引量：14
- 2012年
- 随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。
- 董杰潘和平姚一永李成刚
- 关键词：石油股票
- 基于斐波那契数列采样的BP神经网络金融时间序列短期趋势预测被引量：3
- 2010年
- 金融市场趋势预测研究一直都是热点题目,针对金融时间序列非线性特点用神经网络建立预测模型早已是研究热点。本文在吸取前人利用神经网络预测的经验下,提出利用自然界神奇数列斐波那契数列对金融时间序列采样。实验证明对金融时间序列短期趋势预测斐波那契数列采样的优越性,为了去除金融时间序列存在的大量噪音,本文利用指数平均数平滑原始价格数据,避免了利用移动平均平滑造成的滞后问题。本文所用的金融时间序列数据是欧元/美元的1小时收盘价,实验结果表明外推一步预测方向命中正确率可以达到75%以上,同时做了多步外推预测,证明5步外推趋势正确命中依然可以达到60%以上。
- 邱紫华潘和平
- 关键词：金融时间序列神经网络斐波那契数列
- 基于博弈论的促销商广告微分方程决策分析
- 2011年
- 将供应链看作为一个整体,他们需要经手一种新型时髦的商品或季节性商品,促销商作为供应链中一个独立的部门,专门负责季节性商品的促销工作,在供应链管理体系中处于一个核心地位,制造商与零售商则专门按照促销商提供的信息,专职从事制造与销售工作.以此假设为前提,分别建立了三类广告促销的微分方程对策模型,研究广告对季节性商品销售量的影响,以及在促进供应链整体绩效中的作用,进而确定合理的广告强度和时间.最后,在假设广告收益函数与成本函数服从均匀分布的情况下,由建立的广告决策模型得出了恰当的广告使用费用和时间.并由此得到了一些对决策有重要参考价值的结论.
- 柳宏珠唐小我潘和平张成钊
- 关键词：广告销售商收益函数成本函数
- 沪深300股指与期货的高频动态关系检测被引量：9
- 2011年
- 本文运用VAR模型和双变量GARCH模型对我国沪深300股指与期货的高频动态关系进行了检测。研究结果表明:沪深300股指期货和股指间存在着长期的协整关系,股指期货市场价格领先股指价格7分钟,在价格发现中处于主导地位;在波动溢出效应方面,股指期货与股指间存在着双向的波动溢出效应,且沪深300股指对股指期货的波动替代作用要大于股指期货对沪深300股指的波动替代作用。
- 戴佳青潘和平
- 关键词：股指期货VAR模型价格发现
- 企业财务困境预测实证研究——基于主成分分析及二元logistic回归模型被引量：3
- 2010年
- 文章针对我国上市企业的特点,将由于"财务异常状况"而被"特别处理"的企业定义为财务困境企业,选取2007-2010年间存在的财务困境的制造业企业52家以及配对企业52家作为研究对象,收集t-3年相关财务指标,以80%样本作为训练样本,利用主成分分析法和二元Logistic回归建立模型,剩下20%样本对模型预测效果进行检验得到65%的预测准确率。表明文章所建立的预测模型能对企业财务状况进行较好判别。
- 侯俊潘和平
- 关键词：财务困境主成分分析二元LOGISTIC回归
