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王秀芬

作品数：2 被引量：9H指数：1
供职机构：贵州民族大学理学院更多>>
发文基金：贵州省科学技术基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇障碍期权
  • 2篇期权
  • 2篇非线性
  • 1篇等式
  • 1篇等式问题
  • 1篇障碍期权定价
  • 1篇弱解
  • 1篇期权定价
  • 1篇误差分析
  • 1篇线性变分不等...
  • 1篇美式
  • 1篇罚方法
  • 1篇非线性变分不...
  • 1篇变分
  • 1篇变分不等式
  • 1篇BLACK
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇不等式
  • 1篇不等式问题
  • 1篇差分

机构

  • 2篇贵州民族大学

作者

  • 2篇孙玉东
  • 2篇王秀芬
  • 1篇童红

传媒

  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇高校应用数学...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题被引量：1
2015年
研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.首先定义了变分不等式问题的弱解.其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且唯一的.
孙玉东王秀芬
关键词：非线性变分不等式弱解惩罚方法
非线性Black-Scholes模型下障碍期权定被引量：8
2016年
研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时障碍期权的定价问题.首先,根据混合分数布朗运动的Ito公式和金融市场的复制策略,得到了障碍期权适合的抛物初边值问题.其次,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了障碍期权的近似定价公式.最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.
孙玉东王秀芬童红
关键词：障碍期权
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共1页<1>
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