李小雪
- 作品数：6 被引量：17H指数：3
- 供职机构：武汉理工大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 基于博弈视角的股指期货市场监管体制创新被引量：1
- 2016年
- 本文分析了中国股指期货市场存在的特殊风险、现有监管体制存在的问题,研究了监管机构与市场参与者之间的博弈关系,探讨了影响监管力度与参与者违规概率的多种因素,提出了改进我国股指期货市场监管的相关政策建议。
- 柳学军李小雪
- 关键词：股指期货市场博弈模型
- 互联网时代金融学专业人才培养模式创新被引量：4
- 2017年
- 分析了互联网技术对金融业态和金融理论研究带来的影响,研究了互联网时代对金融学专业人才培育的新要求,从重构人才培养目标、优化课程体系结构、革新教学内容、改革教学模式四个方面提出了互联网时代金融学专业人才培养模式的创新思路。
- 魏建国S.A.U.Niranjala李小雪张泽华
- 关键词：互联网时代互联网金融金融学
- 基于lnRV-VaR模型的沪深300股指期货风险测度与管理研究被引量：1
- 2015年
- 鉴于低频数据信息采集的缺失和参数法VaR正态假设的局限,文章首先引入了高频数据模型,将参数法VaR应用于对数已实现波动率分布序列;然后建立lnRV-VaR模型对沪深300股指期货进行风险测度,并验证了这一风险测度模型的有效性和可操作性;最后提出可利用lnRV-VaR模型来改进市场风险β系数、设立动态保证金水平,将其应用于程序化交易等风险管理的对策建议。
- 魏建国李小雪
- 关键词：沪深300股指期货已实现波动率高频数据
- 基于VECM-PT-IS模型的我国三大股指期货价格发现功能对比研究被引量：7
- 2016年
- 为比较沪深300、上证50与中证500股指期货的价格发现能力强弱程度,选取了高频数据进行实证研究,首先,运用协整分析与因果检验方法,建立向量误差修正模型,比较三个股指期货与现货市场之间的价格动态调整关系;其次,运用公共因子模型中的永久短暂模型和信息份额模型计算三大指数期货市场对新信息的融入比例;最后运用脉冲响应分析和方差分解,分析各自短期内的动态反应过程和长期中的价格波动贡献度。研究发现:三个股指期货与现货之间均具有双向引导关系;中证500和沪深300股指期货的价格发现功能较强;上证50股指期货市场的价格发现功能相对其他两个市场而言较弱,并针对此差异给出相应的解释,提出了完善价格发现功能的对策建议。
- 魏建国李小雪
- 关键词：股指期货价格发现向量误差修正模型
- 我国农村融资信用担保制度的系统动力学分析被引量：4
- 2016年
- 为缓解金融机构与借款农户之间的信息不对称问题,完善农村信用担保制度,首先分析了农村融资信用担保制度的作用及存在的问题;其次,运用系统动力学模型,构建了农户、涉农担保机构、合作银行三者的系统动态流图,以建立各担保子系统的动力方程,分析各担保主体经济效益的影响路径;再次,运用系统动力学仿真模型,探讨影响三大担保主体经济效益的主要因素及其影响力度;最后,提出了若干完善农村融资信用担保制度的对策建议。
- 魏建国李小雪
- 关键词：担保机构合作银行信用担保制度系统动力学
