陈振龙
- 作品数：50 被引量：50H指数：4
- 供职机构：浙江工商大学统计与数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金全国统计科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 基于C藤Copula模型的混业经营下聚合风险的度量被引量：2
- 2018年
- 本文首次提出了对混业经营下聚合风险度量问题的实证研究,以VaR作为风险度量的工具,根据混业经营下金融机构所拥有的资产组合的特点,首先利用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型提取了各单个资产的标准残差,再选取C藤Copula对各单个资产之间的相依结构进行了拟合,最后根据拟合的参数借助于蒙特卡罗模拟法进行了逆向模拟,得到了C藤Copula模型下VaR的回溯测试结果.同时,采用类似的方法,分别对R藤和D藤Copula模型下的VaR进行了回溯测试,并将3种模型下的回测结果进行了对比,得出了C藤Copula模型下得到的结果误差最小的结论.此外,文中还给出了用C藤Copula对多维数据之间的相依结构进行拟合的算法步骤以及利用蒙特卡罗模拟法求解多维资产组合VaR的步骤和方法.
- 周全陈振龙
- 关键词：混业经营VAR蒙特卡罗模拟
- 不等式证明中的概率方法研究被引量：4
- 2008年
- 数学上某些不等式若运用确定性数学方法进行证明是比较困难的,而运用随机方法进行证明则较为简易。利用概率论的基本性质、随机概率模型、函数的凹凸性,较为系统地论述了不等式证明中的一些概率方法,总结了应用概率论的思想证明不等式的方法与技巧。
- 李慧琼陈振龙
- 关键词：不等式数学期望
- 多参数广义布朗单的象与容度
- 2009年
- 研究了既没有平稳增量性,也没有scaling性质的N指标d维广义布朗单象的容度问题.证明了多参数广义布朗单具有扇局部不确定性,给出了一族多参数广义布朗桥的性质.应用这些结论,得到了多参数广义布朗单象集的Lebesgue测度与容度之间的关系,给出了其象集的确切容度估计.所得结果包含了布朗运动和布朗单的相应结果,也解决了Kahane提出的关于可加布朗运动的Bessel-Riesz容度问题.
- 陈振龙
- 关键词：广义布朗单象集
- 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究被引量：7
- 2018年
- 传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
- 陈振龙郝晓珍
- 关键词：金融市场相依结构
- d维平稳高斯过程相交局部时的几个性质
- 1999年
- 设xd(t) (t∈R+ )是d 维可分平稳高斯过程,在一定条件下,本文得到了xd(t)相交局部时的几个性质。
- 陈振龙徐赐文
- 关键词：局部时
- 广义Wiener过程极性的两个充分条件被引量：1
- 2003年
- 本文讨论了广义Wiener过程的极性。得到了其极性的两个充分条件,它类同于Brown运动的性 质。
- 陈振龙刘三阳
- 关键词：广义WIENER过程
- 双边Burr分布及其在金融市场风险预测与优化中的应用被引量：1
- 2023年
- 考虑到金融数据具有非对称、尖峰厚尾特征,文章将具有尖峰厚尾特征的Burr分布拓展至双边Burr(TSB)分布,给出了其重要的数字特征、极大似然估计、最小二乘估计以及加权最小二乘估计,并通过数值模拟验证了这三种参数估计方法的有效性.其次,文章基于TSB分布构建GJR-GARCH模型,旨在研究TSB分布相比于常见分布在度量金融风险方面的优势.实证结果表明,与正态分布、t分布、GED分布、双边Weibull分布和双边Lomax分布相比,基于该分布的GJR-GARCH模型具有最高的VaR预测精度.另外,文章将基于TSB分布的GJR-GARCH模型与Copula函数结合来构建均值-CVaR模型以研究多元投资组合的风险优化,实证研究亦表明能够刻画非对称特征的该模型具有更好的CVaR预测效果.最后,稳健性检验结果证实TSB分布对于金融风险预测以及投资组合优化的改进效果不依赖于波动率模型和Copula函数的设定.
- 陈振龙金上
- 关键词：参数估计VAR投资组合
- 中国寿险业效率测算的指标体系研究:基于典型相关分析方法被引量：1
- 2012年
- 投入产出指标体系是测算效率的基础,但目前保险业在这点上并没有统一的理论标准和具体体系。与以往学者从理论上进行筛选的方法不同,本文在已有文献的研究基础上,基于2006-2010年中国寿险业32家公司的面板数据,采用典型相关分析方法研究投入和产出指标间的关系,发现流动资产、固定资产、营业费用、佣金支出与赔款支出、保费收入、投资收益分别在反映投入和产出水平方面占主导地位,长期投资、其他投资和准备金增加值是抑制变量。
- 周露陈振龙沈蒙娅
- 关键词：寿险业指标体系DEA效率
- d维平稳高斯过程多重时的Hausdorff维数及Packing维数
- 2001年
- 设 Xd(t∈ R+)是 d维可分平稳高斯过程 ,在一定条件下 ,本文得到了 Xd(t)多重时Hausdorff维数及 Packing维数 ,Polya过程为其特例 .
- 陈振龙徐赐文
- 关键词：HAUSDORFF维数PACKING维数
- Polya过程的强变差和弱变差的维数
- 2001年
- 研究了Polya过程的变差 ,得到了其强变差及弱变差的维数 .
- 李慧琼陈振龙
- 关键词：维数
