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李洁

作品数：1 被引量：15H指数：1
供职机构：南京大学工程管理学院更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金教育部留学回国人员科研启动基金江苏省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇GARCH族...
  • 1篇波动率
  • 1篇SPA

机构

  • 1篇南京大学

作者

  • 1篇瞿慧
  • 1篇李洁
  • 1篇程昕

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析被引量：15
2015年
以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪深300指数短期、中期、长期波动率的预测精度。实证结果表明,对数形式的HAR-RV-CJ模型对短期、中期、长期波动率的样本外预测都具有最高的精度,且对长期波动率预测的优势最为显著;对收益条件方差建模的GARCH族模型即便加入已实现波动作为附加解释变量,其预测精度仍无法超越对已实现波动直接建模的HAR族模型。
瞿慧李洁程昕
关键词：GARCH族模型已实现波动
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共1页<1>
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