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杨洋

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：伊利诺伊大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇自回归模型
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇多状态

机构

  • 1篇南京大学
  • 1篇伊利诺伊大学

作者

  • 1篇瞿慧
  • 1篇杨洋

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型被引量：1
2015年
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深300指数已实现波动的拟合及预测能力大多超越HAR模型,两种模型预测结果的结合则可以进一步提高预测精度;各状态转移函数都较为平滑而并非阶跃函数,表明通过logistic函数来引入非线性要比结构突变更加合理。
瞿慧杨洋
关键词：已实现波动沪深300指数
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