杨亮
- 作品数：4 被引量：23H指数：3
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于分位回归的风险保费预测被引量：3
- 2016年
- 风险保费预测是非寿险费率厘定的重要组成部分。在传统的分位回归厘定风险保费中,通常假设分位数水平是事先给定的,缺乏一定的客观性。为此,提出了一种应用分位回归厘定风险保费的新方法。基于破产概率确定保单组合的总风险保费,建立个体保单的分位回归模型,并与总风险保费建立等式关系,通过数值方法求解出分位数水平,实现对个体保单风险保费的预测。通过一组实际数据分析表明,该方法具有良好的预测效果。
- 杨亮孟生旺
- 关键词：保费原理分位回归
- 准备金评估的贝叶斯分层分位回归模型被引量：1
- 2019年
- 基于AL(asymmetric Laplace)分布建立了贝叶斯分层参数化分位回归模型,并与传统的非参数化分位回归模型进行了比较.通过蒙特卡洛方法从参数的后验分布中反复抽样,借助分位函数的表达式,获得了准备金风险边际的分布,进而给出了风险边际的置信区间.基于一组增量赔款数据的分析结果表明,贝叶斯分层参数化分位回归模型可显著改善传统分位回归模型对未决赔款准备金的预测效果,并为保险公司的风险管理提供更多有价值的信息.
- 杨亮孟生旺
- 关键词：非寿险未决赔款准备金分位回归
- 随机效应零膨胀索赔次数回归模型被引量：11
- 2015年
- 索赔频率预测是非寿险费率厘定的重要组成部分。最常使用的索赔频率预测模型是泊松回归和负二项回归,以及与它们相对应的零膨胀回归模型。但是,当索赔次数观察值既具有零膨胀特征,又存在组内相依结构时,上述模型都不能很好地拟合实际数据。为此,本文在泊松分布、负二项分布、广义泊松分布、P型负二项分布等条件下分别建立了随机效应零膨胀损失次数回归模型。为了改进模型的预测效果,对于连续型的解释变量,还引入了二次平滑项,并建立了结构性零比例与解释变量之间的回归关系。基于一组实际索赔次数数据的实证分析结果表明,该模型可以显著改进现有模型的拟合效果。
- 孟生旺杨亮
- 关键词：零膨胀索赔次数
- 零膨胀损失次数的贝叶斯分位回归模型被引量：12
- 2017年
- 研究目标:建立零膨胀损失次数的贝叶斯分位回归模型。研究方法:通过增加随机扰动将离散型的损失次数数据转化为连续型数据,在预测误差平方和最小的条件下,求解出分位数水平,并应用贝叶斯方法求解分位回归模型中的参数。研究发现:基于得到的分位回归模型及相应的分位数水平,实现对未来的损失频率的预测。研究创新:借助等式关系,求解分位回归的分位数水平,避免主观选择分位数水平的弊端,实现对零膨胀损失次数贝叶斯分位回归建模。研究价值:基于一组实际数据的实证分析结果表明,该模型可以显著改进现有模型的拟合效果。
- 杨亮孟生旺
- 关键词：零膨胀贝叶斯分位回归
