- 多重约束下商业银行资产组合管理研究——以X银行为例被引量：3
- 2013年
- 商业银行在追求利益最大化的同时,受多重约束条件的限制,但是目前国内外对约束条件下银行行为的研究,缺乏多重约束条件的综合分析,无法发现多重约束条件之间可能产生的制度冲突,本文试图弥补这一缺失。本文以资产组合管理为切入点建立最优规划模型,以X银行的实际业务数据为基础进行数值模拟,对多重约束下的资产组合进行研究。结果显示,在现行收益和多重约束条件下:(1)风险收益仍是影响银行决策的最主要因素;(2)和资本约束相比,信贷规模约束对银行决策的影响更显著;(3)零售产品发展具有较强内在动力;(4)银行具有一定的风险敏感性,但利率市场化和信贷规模管控可能削弱风险敏感性;(5)信贷规模约束对中小企业发展存在抑制作用。
- 汪翀喻志刚苏健张川
- 关键词：商业银行资产组合管理
- 如何从组合管理角度实施RAROC分解传导
- 2017年
- 当前,银行业在RAROC应用过程中,普遍存在客户和项目分解传导困难的现象。这导致银行难以从根本上构建"资本收益最大化"的目标体系。RAROC本身的技术问题固然是重要原因,但层级组织管理困境则是更为深层次的原因。本文提出一项以资产组合管理为切入点,以机会成本为收益抵扣项,定量和定性风险信息相结合的RAROC管理思路,以期改进和优化现有的RAROC管理模式,为层级组织的管理提供一些借鉴。
- 汪翀张川
- 关键词：RAROC资产组合管理
