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杨亚琦

作品数:1 被引量:6H指数:1
供职机构:兰州商学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇适应性
  • 1篇面板数据
  • 1篇分位回归
  • 1篇参数选择
  • 1篇惩罚

机构

  • 1篇兰州商学院
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇田茂再
  • 1篇杨亚琦
  • 1篇王天颖

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
面板数据分位回归中适应性LASSO调节参数的选择被引量:6
2017年
在带有罚函数的变量选择中,调节参数的选择是一个关键性问题,但遗憾的是,在大多数文献中,调节参数选择的方法较为模糊,多凭经验,缺乏系统的理论方法。本文基于含随机效应的面板数据模型,提出分位回归中适应性LASSO调节参数的选择标准惩罚交叉验证准则(PCV),并讨论比较了该准则与其他选择调节参数的准则的效果。通过对不同分位点进行模拟,我们发现当残差ε来自尖峰分布和厚尾分布时,该准则能更好地估计模型参数,尤其对于高分位点和低分位点而言.选取其他分位点时,PCV的效果虽稍逊色于Schwarz信息准则,但明显优于Akaike信息准则和交叉验证准则。且在选择变量的准确性方面,该准则比Schwarz信息准则、Akaike信息准则等更加有效。文章最后对我国各地区多个宏观经济指标的面板数据进行建模分析,展示了惩罚交叉验证准则的性能,得到了在不同分位点处宏观经济指标之间的回归关系。
王天颖杨亚琦田茂再
关键词:分位回归面板数据
共1页<1>
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