徐迪
- 作品数：3 被引量：37H指数：2
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 金融危机对证券市场波动溢出的影响研究被引量：8
- 2011年
- 不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性,尤其是在极端事件影响下,证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景,利用时变Copula模型研究了证券市场间的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期,均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出,并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势。
- 曾志坚徐迪左楠
- 关键词：证券市场
- 基于时变Copula模型的证券市场波动溢出研究
- 伴随着中国金融对外开放力度的加大,中国大陆证券市场与国际证券市场之间的资金流动与信息传播不断加强,国际证券市场对中国大陆证券市场的波动溢出特征愈来愈明显。尤其是2007年起源于美国次贷危机的全球金融危机已经对中国大陆证券...
- 徐迪
- 关键词：证券市场GRANGER因果检验
- 文献传递
- 金融危机影响下证券市场联动效应研究被引量：29
- 2009年
- 2007年在美国开始爆发的次贷危机至今已演变为全球性金融危机。本文在当前金融危机的背景下,研究了中国内地证券市场与世界主要证券市场的联动效应。研究结果表明,随着金融危机的爆发与深化,中国内地证券市场与世界证券市场的联动效应也发生了相应的变化。尤其在金融危机深化时期,这种联动效应明显增强。此外,中国内地证券市场对德国与香港证券市场有显著影响。
- 曾志坚徐迪谢赤
- 关键词：证券市场金融危机
