薛大威
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：东华大学理学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 两类过程驱动下的时滞期权定价模型
- Black-Scholes公式已经成为研究连续时间金融模型中最重要的一个结论/(/[5,18,51,52/]/),学者们为了使模型更贴近真实市场,通过修改公式中的基础假设,使得期权定价理论不断得到发展和完善。另一方面,学...
- 薛大威
- 关键词：等价鞅测度随机时滞微分方程LÉVY过程
- 文献传递
- 一类带跳的时滞Black-Scholes模型
- 2015年
- 研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模型所描述的市场是不完备的,故利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度,构造一类欧式看涨期权定价公式。
- 张庆华薛大威闫理坦
- 关键词：BLACK-SCHOLES公式LÉVY过程
- 由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型
- 2014年
- 股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指数做出一定限制的条件之下,证明这类市场模型是有意义的,也即可以被用于刻画股票价格的变化,进而可以被用于欧式期权定价。
- 张庆华薛大威闫理坦
- 关键词：分数布朗运动期权定价B-S公式
