何丹丹
- 作品数：2 被引量：12H指数：2
- 供职机构：安徽工程大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题被引量：5
- 2013年
- 在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财富比率对于财富的变化趋势,最后,研究了股票是否支付红利对投资比率以及消费比率的影响.
- 费为银何丹丹朱永王苏凯
- 关键词：红利最优投资策略随机微分方程遗产
- 跳扩散下汇率变动的外商直接投资问题研究被引量：8
- 2015年
- 本文在跳扩散环境下研究了汇率变动对外商直接投资的影响.首先,通过Ito公式,推导得出跳扩散环境下以本币表示的风险资产价格动力学方程.然后在终端财富预期效用最大化标准下,利用HJB方程推导最优投资策略,得出最优动态资产配置策略的近似解.最后对结果进行数值分析,定量分析了跳和汇率变化对投资商最优资产配置策略的影响.
- 费为银何丹丹张伟
- 关键词：汇率变动最优投资组合HJB方程
