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陈锦雯

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：安徽财经大学金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇最小方差
  • 1篇OP
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇T-C

机构

  • 1篇安徽财经大学

作者

  • 1篇文忠桥
  • 1篇陈锦雯

传媒

  • 1篇鸡西大学学报...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Copula模型在最小方差套期保值中的研究
2015年
在传统的最小方差套期保值模型中,假定期货和现货收益率是线性匹配的,忽略了非线性匹配的情况。利用Copula模型对我国黄金期货的最小方差套期保值比率进行估计,并比较了不同形态Copula模型套期保值的效率。实证分析发现二元正态Copula模型和t-Copula模型在数据的拟合效果和套期保值的有效性方面均优于传统的套期保值模型,而且t-Copula模型的套期保值效率最高,能更好地规避现货价格风险。
陈锦雯文忠桥
关键词：最小方差套期保值
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