盛煜
- 作品数：3 被引量：7H指数：2
- 供职机构：安徽财经大学统计与应用数学学院数量经济研究所更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 制造业PMI和股票市场的相关性研究被引量：2
- 2016年
- 本文借鉴前人的研究结果并结合实际情况,选取了PMI、沪深300月收益率(hs)、银行间同业拆借加权平均利率(ir)和工业增加值环比增长率(gy)作为研究变量,利用结构向量自回归(SVAR)模型对变量之间的相互作用关系进行了分析。基于SVAR模型的脉冲响应分析,得到PMI和工业增加值环比增速对于沪深300月收益率具有正向的冲击,而利率对股票市场有负向影响的结论。
- 盛煜杨桂元
- 关键词：采购经理指数股票市场SVAR模型
- 中国PMI与上证指数关系的实证研究被引量：3
- 2014年
- 利用2005年至2013年的中国制造业采购经理指数(PMI)数据与相应时期的上证综合指数的相关数据,采用协整关系检验法和Granger因果检验法对二者之间的关系进行研究,并以此建立误差修正模型。结果表明:PMI与上证综合指数之间存在协整关系,即两者之间存在着长期均衡关系;PMI是上证综合指数的Granger原因,而上证综合指数不是PMI的Granger原因,进而表明PMI有助于对上证综合指数的预测。
- 盛煜杨桂元
- 关键词：上证综合指数协整关系检验GRANGER因果检验
- 中国PMI指数组合预测模型研究被引量：2
- 2016年
- 对诱导有序加权平均(IOWA)算子进行了详细地描述,并分别用Holt-Winters指数平滑法、ARIMA模型、多元线性回归模型对PMI指数进行了预测;并以此建立了基于IOWA算子的组合预测模型和误差评价体系。结果表明:三种单项预测方法之间存在着一定的互补性,基于IOWA算子的组合预测模型显著优于其他三种单项预测方法。最后,根据得到的组合预测模型对未来12个月的PMI指数进行了预测。
- 盛煜
- 关键词：IOWA算子组合预测
