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张晗

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：清华大学机械工程学院工业工程系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇股市
  • 1篇变结构
  • 1篇变结构模型
  • 1篇波动率
  • 1篇BAYES

机构

  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇刘淳
  • 1篇张晗
  • 1篇刘庆

传媒

  • 1篇清华大学学报...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
使用Bayes方法识别股市变结构模型被引量：2
2011年
为了使用边际似然函数进行模型变点的有效识别,通过使用变结构模型和Monte Carlo方法,对波动率模型中的变点进行了判断。通过对中国股票市场的波动性进行分析,识别出中国证券市场的4个变点。实证结果表明:中国股票市场从成立以来,一共经历了5个阶段,分别是1990年12月到1991年秋、1991年秋到1992年中、1992年中到1997年中、1997年中到2002年春、2002年春至今。研究发现,中国证券市场结构发生变化与股票市场价格波动无关,而与中国证券市场不断发展和完善息息相关。
刘淳刘庆张晗
关键词：波动率变结构模型
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