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向兵

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：南开大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇弱式有效
  • 1篇弱式有效性
  • 1篇谱方法
  • 1篇股市

机构

  • 1篇南开大学

作者

  • 1篇周爱民
  • 1篇高蓉
  • 1篇向兵

传媒

  • 1篇投资研究

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股市动态弱式有效性研究--基于滚动广义谱方法被引量：10
2012年
本文采取Hong and Lee(2005)的广义谱方法,对沪深两市的大盘指数进行检验。为适合转轨经济体的新兴市场特点,结合了滚动技术,动态的检验股市有效性的变化,并比较在不同时间窗宽下的滚动检验结果。研究表明,股市自建立初期经历重大动荡后,市场有效性的显著性逐渐增加,金融危机前,市场有效性的显著性降低,金融危机后,市场有效性又开始上升。同时,如果取较短的时间窗宽,市场在大部分时间段内弱式有效,随着样本时间窗口长度的增加,市场趋于拒绝弱式有效性。
高蓉周爱民向兵
关键词：弱式有效性
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