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陈晓暄

作品数：2 被引量：13H指数：1
供职机构：国家电网公司更多>>
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合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇股市
  • 2篇股市波动
  • 2篇股市波动性
  • 2篇非参数
  • 2篇波动性
  • 1篇类模型
  • 1篇沪深股市
  • 1篇非参数GAR...
  • 1篇非参数模型
  • 1篇ARCH类模...
  • 1篇ICSS
  • 1篇W
  • 1篇N

机构

  • 2篇北京航空航天...
  • 1篇国家电网公司

作者

  • 2篇陈晓暄
  • 1篇杨继平
  • 1篇张春会

传媒

  • 1篇中国管理科学
  • 1篇科技和产业

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国沪深股市结构性波动的政策性影响因素被引量：13
2012年
本文利用划分均值和方差变点的迭代累积平方和算法(ICSS:MV)对上证综指和深证成指1996年12月16日至2010年12月31日的日收益率序列进行结构变点的检验,通过将结构变点与重大事件对应选取影响沪深股市结构性波动的政策性事件,并根据选取的事件将样本区间分成13个子区间。为了避免参数模型中模型误设的缺陷,利用非参数GARCH模型估计样本区间的波动率;最后利用N-W核回归估计对非参数GARCH估计的波动率与收益率进行回归,分析股市结构性波动产生的政策性影响因素。通过分析发现央行调整存贷款基准利率和存款准备金率、国有股的减持、允许保险公司等机构投资者买卖证券投资基金、调整印花税等政策性因素是造成我国股市变结构波动的重要原因。
杨继平陈晓暄张春会
关键词：股市波动性ICSS非参数GARCH模型
基于非参数模型的股市波动性研究综述
2011年
随着金融行业的发展和金融市场的不断完善,证券市场与人们的生活息息相关,而波动性作为股票市场赖以存在和发展的基础,越来越成为金融经济学研究的热点。但这些研究的角度、方法和结论都不尽相同。本文通过集中梳理最近二十年国内外对于股市波动性的研究文献,对这些文献进行了一定的总结,并提出了以往研究中存在的问题。
陈晓暄
关键词：股市波动性ARCH类模型非参数模型
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