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葛敏霞

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：湖北工业大学理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金湖北省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇证券市场风险
  • 1篇非对称LAP...
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇湖北工业大学

作者

  • 1篇郑列
  • 1篇葛敏霞

传媒

  • 1篇特区经济

年份

  • 1篇2016
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排序方式：
基于非对称Laplace分布的GARCH模型探讨我国证券市场风险
2016年
文章以GARCH模型为理论基础,在95%的置信水平下,对比收益率的分布不同,分别求出我国四种主要股票指数的各时期的风险值,非对称Laplace分布合适地描述金融数据的尖峰、厚尾和有偏的特征,最后对于模型的有效性,选用Kupiec方法对模型进行检测,表明收益率分布采用非对称Laplace分布从而有助于提高对股票指数的风险度量的准确性。
葛敏霞郑列
关键词：GARCH模型非对称LAPLACE分布
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共1页<1>
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