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范坤

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇评级
  • 1篇资本
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇零售
  • 1篇内部评级
  • 1篇监管资本

机构

  • 1篇中国银行

作者

  • 1篇章彰
  • 1篇范坤

传媒

  • 1篇金融监管研究

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
商业银行非零售主标尺设计及优化研究被引量：1
2015年
在商业银行内部评级体系中,建立非零售主标尺的目的在于区分不同类型客户的信用风险,进行违约概率区间划分。通过在违约概率和信用等级之间建立统一的对应关系,实现不同客户违约风险的比较,从而为实施差别化的风险管理奠定基础。主标尺设计不当,不仅会造成评级结果过于集中于某些特定的级别,而且容易造成部分或全部级别预测的违约概率大幅偏离实际违约率,监管资本计算失真以及经济资本错误分配等后果,直接影响风险预测的合理性。本文主要介绍主标尺构建的方法论、评估主标尺合理性的标准,探讨中国银行业在设计和优化主标尺过程中存在的问题及解决思路。
章彰胡广立范坤
关键词：信用风险内部评级违约概率监管资本
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