李志楠
- 作品数：4 被引量：20H指数：3
- 供职机构：山西财经大学财政金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 基于银行同业网络与资产重叠的金融风险传染研究被引量：7
- 2019年
- 本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大。
- 沈沛龙李志楠王晓婷
- 商业银行净流动性缺口及其对盈利能力的影响研究被引量：3
- 2016年
- 在商业银行流动性缺口管理的改进指标体系下,选取我国12家商业银行2008-2014年的年报数据,对净流动性缺口与银行盈利能力之间的关系进行了研究。研究结果显示,净流动性缺口能够显著地影响商业银行的盈利能力,这意味着商业银行如果能够高效地管理与运用优质流动性资产,将在一定程度上提升商业银行的盈利水平。同时也检验了之前关于商业银行盈利能力相关影响因素的研究成果。
- 李志楠沈沛龙
- 关键词：商业银行
- 我国上市商业银行风险传染研究——基于股价动态相关性被引量：5
- 2018年
- 以2010年9月-2017年8月我国银行股日收盘数据为样本,将国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三类银行市值指数化,并借助DCC-GARCH模型对三者市场收益相关性的时变波动特征进行分析,以此测度不同类型银行间风险传染特性。在此基础上,进一步考虑上证综指在马尔科夫机制转换模型中的表现,探讨不同市场状态下我国银行间风险传染的动态趋势。研究发现,我国三类银行股波动性明显,两两间市场收益的风险传染强度较高,且表现出了一定的差异性与同质性,与此同时,其风险传染强度与整个市场环境存在一定关联。
- 李志楠邸瑶沈沛龙
- 关键词：商业银行风险传染
- 投资者恐慌情绪对银行间风险传染影响研究被引量：5
- 2020年
- 在银行间风险传染机制的基础上加入投资者情绪因素,分析投资者恐慌情绪对于银行间风险传染的影响机制,并通过数值仿真验证加入投资者恐慌情绪的传染与影响机制后,银行间风险传染的过程与结果变化。结果表明,投资者恐慌情绪的传染,显著提升了银行破产风险、流动性风险的传染范围与概率,并显著加速了风险的传染过程,使风险爆发在时期上更为集中。
- 沈沛龙李志楠
- 关键词：风险传染商业银行
