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王晓慧

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：中央财经大学中国精算研究院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇效用函数
  • 1篇CPPI策略

机构

  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇孙雨薇
  • 1篇王晓慧
  • 1篇周明

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
CPPI策略风险乘数优化及实证被引量：3
2015年
文章从CPPI策略中的期初风险乘数入手,以CPPI策略长期增长率及幂效用函数最优化为优化原则,求解最优风险乘数。以上证综合指数为样本数据,运用实证分析,对比不同行情下、采用不同期初风险乘数的CPPI策略绩效,分析风险乘数对CPPI策略的影响程度,探讨最优风险乘数的优越性。
孙雨薇王晓慧周明
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