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李贺

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇在险价值
  • 1篇极值理论
  • 1篇VAR计算

机构

  • 1篇上海交通大学

作者

  • 1篇叶中行
  • 1篇李贺

传媒

  • 1篇宁夏大学学报...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
极值理论与VaR计算被引量：10
2007年
介绍了利用极值理论研究随机变量尾部性质的方法,并将其应用于金融产品在险价值(VaR)的计算.实证分析表明,与传统的计算VaR的方法相比,极值理论方法能更好地利用已知历史数据,并能在计算高置信度VaR时克服传统方法中误差较大的缺点.
李贺叶中行
关键词：极值理论在险价值
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共1页<1>
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