陈建华
- 作品数：21 被引量：288H指数：9
- 供职机构：浙江大学电气工程学院更多>>
- 发文基金：浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程自动化与计算机技术更多>>
- 电力市场中发电商报价的聚类分析研究被引量：7
- 2004年
- 利用平均电价差值积分模型将电力市场中发电商的机组报价曲线转换为一维特征向量 ,从而采用传统聚类方法对机组报价曲线实现分类。通过对某电力市场的报价曲线聚类计算表明 ,在平均电价差值积分模型中使用 2 0段分段模型 ,并采用离差平方和法进行聚类 ,可以对电力市场中机组的报价曲线实现较准确有效地分类。还可以采用量价指数 CPI。
- 周浩陈建华韩祯祥王冬明孙维真
- 关键词：电力市场报价曲线聚类分析HHI指数
- 利用系统剩余容量评估电力市场中长期金融风险被引量：7
- 2004年
- 电力市场中的中长期金融风险由于时间跨度较长,可能给市场参与者带来更为严重的损失,因此对其准确评估具有重要的现实意义。但是电价和供求这两个风险因子之间的强相关性使得蒙特卡罗方法无法直接应用于电力市场风险计算。系统剩余容量百分比反映了系统的电力供求状况,能够较好地解决相关性问题。本文引入剩余容量百分比与电价的关系曲线,以周数据为基础,应用蒙特卡罗方法,建立了月份、季度等中长期金融风险的评估模型,并结合浙江电力市场运行数据进行评估。计算结果表明该模型是有效的,预测结果和实际情况比较吻合。本文建立的模型具有较好的实用性,对防范和控制电力市场中长期金融风险具有参考价值。
- 周浩张富强韩祯祥康建伟陈建华王冬明孙维真高国宁
- 关键词：电力市场蒙特卡罗方法
- 基于小脑模型关节控制器神经网络的短期电价预测被引量：39
- 2003年
- 电价预测是电力市场决策的基础。文中介绍了采用小脑模型关节控制器(CMAC)神经网络建立预测提前1天不同时段的电力市场短期电价的预测模型。并以美国加州电力市场的数据作为计算实例,分别采用CMAC神经网络和反向传播算法(BP)神经网络进行短期电价预测。两种预测结果对比表明,CMAC神经网络具有所需训练样本少、输出稳定性好、计算速度快和预测精度高等优点,比较适用于短期电价预测。
- 陈建华周浩
- 关键词：短期电价预测电力市场小脑模型关节控制器神经网络电力工业
- 电力期货和电力期货合约的设计被引量：9
- 2003年
- 西方一些国家在实现电力市场改革后相继推出电力期货市场,其目的就是利用期货的套期保值、风险转移功能来减少价格波动带来的巨大市场风险。
- 周浩陈建华
- 关键词：电力期货电力期货市场
- 电力市场中的短期电价调控被引量：3
- 2003年
- 建立一个稳定运行的电力市场,必然要求对电价进行监管及合理调控。本文对应浙江电力市场运行体系定义了系统剩余容量百分比,并根据浙江电力市场数据,分析了系统剩余容量百分比与电价之间的变化关系。其结果表明:电价随系统剩余容量百分比减少而升高的阈值为8%,;而电价随系统剩余容量百分比增加而降低的阈值为40%。
- 陈建华周浩
- 关键词：电力市场电价
- 蒙特卡罗方法在电力市场短期金融风险评估中的应用被引量：117
- 2004年
- 电力市场中,市场在给市场参与者带来预期利益的同时,也使其面临着巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义。该文引入预测负荷-电价关系,并利用Monte-Carlo。方法建立风险评估模型,较好地解决了预测负荷和电价的相关性问题,并运用浙江电力市场实际运行的数据进行分析计算,结果表明,该模型对于计算电力市场金融风险是可行的,对电力市场金融风险的预测和防范具有参考价值。
- 周浩康建伟陈建华包松
- 关键词：电力市场金融风险电价市场参与者
- 电力市场下的发电企业报价行为分析被引量：8
- 2004年
- 伴随着电力市场的发展,出现了发电企业串通报价这一新现象,鉴于其危害性,有必要对其进行分析。通过分析影响发电企业报价的诸多因素,提出了串通报价的定量分析方法,首先采用模式识别中的聚类分析对发电企业的数据进行预处理,然后再对其报价行为进行定量分析。
- 陈建华周浩
- 关键词：电力市场报价行为串通
- 基于博弈论的确定性电量分解合作联盟稳定性分析被引量：5
- 2009年
- 从合同博弈角度出发,考察用单位电量净收益计算单一购买者和发电厂商的效用,分析了单一购买者和发电厂商愿意参与合同分解形成联盟的理论条件:当仅有一个发电厂商时,若双方均为风险厌恶型则联盟稳定,双方均为风险喜好型则联盟不稳定;当有一个购电公司、多个发电厂商时,需满足多个不等式条件联盟才稳定。用国内某省级市场的实际数据进行仿真分析,结果表明建立的模型合理有效。
- 陈建华张宁戴铁潮叶炯卢永甘德强
- 关键词：电力市场合作博弈
- 华东区域市场月度购电决策模型实证比较被引量：9
- 2007年
- 华东区域电力市场中,电力公司在月度市场中报价,日前市场中只申报负荷需求,以管制价格对用户售电。各个市场中竞价电量的分配以及报价直接影响到电力公司的收益和市场稳定。文中基于投资组合理论,对电力公司考虑风险的月度购电策略进行了研究。首先对3种风险计量指标的购电决策模型从实际应用角度进行了分析,其中基于半方差的购电模型为首次提出;其次针对购电侧分段报价规则,提出了利用分段降低风险的月度分段报价模型;最后结合实际数据对各种模型进行了实证分析。
- 杨莉庄晓丹陈建华张宁戴铁潮叶炯冯冬涵甘德强
- 关键词：电力市场投资组合理论
- 确定性合同分解中异常负荷数据的识别与修正被引量：8
- 2009年
- 电力市场的合同分解中应用确定性电量分解算法需要制定典型负荷曲线,历史负荷中的异常数据必然影响典型负荷曲线的有效性。文中借鉴计算统计学的等高线图法,采用系统聚类方法构造谱系树,将样本映射到叶结点,提出一种新的负荷形状畸变识别方法,并将其与传统的t检验法相结合,应用于负荷异常数据的识别和修正。应用该方法对浙江电网的历史数据进行了异常负荷的识别和修正,分析结果说明其简单、有效。
- 陈建华戴铁潮张宁甘德强王康
- 关键词：电力市场
