刘永辉
- 作品数：21 被引量：91H指数：6
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- 相关领域：理学经济管理文化科学环境科学与工程更多>>
- 第十九届矩阵与统计国际学术会议在上海金融学院召开
- 2010年
- 第十九届矩阵与统计国际学术会议于2010年6月5日至8日在上海金融学院召开．本次会议的主题是“矩阵、统计及其在金融中的应用”．来自世界23个国家和地区的186位数学家、统计学家和金融学家参加了这次大会．中国科学院石钟慈院士担任会议的科学委员会主席，新西兰原统计学会主席、数学会院士JeffreyHunter教授担任了本次会议的国际组织委员会主席．
- 刘永辉方勇
- 关键词：统计学金融学矩阵
- Markowitz投资组合模型的最小二乘算法被引量：26
- 2010年
- 本文从一个新的视角来研究Markowitz均值—方差模型。通过将Markowitz均值—方差模型表述为约束最小二乘问题,继而使用约束最小二乘问题的算法研究了协方差矩阵正定和半正定时模型的求解问题,我们给出了计算投资组合有效前沿及最小方差组合的新算法。实证分析表明:最小二乘算法在计算稳定和计算速度方面优于传统算法。
- 刘永辉陈益鑫
- 关键词：最小二乘算法
- 体上的Sylvester矩阵方程
- 2009年
- 通过使用体上矩阵三元组(C,A,B)的联合分解,本文给出了矩阵表达式A-BX-YC的极大和极小秩.作为应用,我们给出了体上的Sylvester矩阵方程BX+YC=A的一个新的通解公式.利用这个通解公式,我们给出了解集合中解的极大秩和极小秩.
- 朱承毅刘永辉
- 我国外汇储备的结构优化研究被引量：3
- 2016年
- 随着外汇储备规模的不断扩大,储备资产的结构以及风险管理日渐重要。选取2009年1月至2014年12月期间美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及石油和黄金等八个代表性的储备资产的日收益率数据,通过使用两次绝对偏差模型(MAD模型)计算资产的最优配置,使用Va R-GARCH模型进行配置资产的风险管理,可进一步优化我国外汇储备资产的结构,满足外汇储备管理的安全性原则。
- 刘永辉尚星佩
- 关键词：外汇储备GARCH模型储备货币外汇储备结构
- 上海金融学院金融数学专业学科建设
- 本报告介绍上海金融学院的办学特色，从数学与应用数学、数学与应用数学(金融数学方向)，到金融数学专业的发展历程以及师资队伍建设的一些体会。针对授予经济学学士学位的“金融数学”专业，介绍上海金融学院的“金融数学”本科专业培养...
- 刘永辉
- 矩阵方程组AX=C,XB=D的公共最小二乘解(英文)被引量：4
- 2007年
- 通过使用矩阵秩方法,我们给出了矩阵方程组AX =C,XB =D的公共最小二乘解的通解表达式,以及公共最小二乘解的极大秩和极小秩.
- 刘永辉
- 关键词：矩阵方程组广义逆
- 广义奇异值分解及其应用研究
- 奇异值分解是计量心理学，统计学，信号处理，控制论和系统论中广泛使用的数学工具，无论是进行矩阵分析还是开展数值计算，奇异值分解都起着非常重要的作用。本文简短回顾了奇异值分解的历史，列举了八种常用的广义奇异值分解，总结了这些...
- 刘永辉
- 关键词：矩阵广义
- 上海市PM2.5浓度的分析与预测被引量：6
- 2017年
- 针对上海市PM2.5的浓度进行动态分析及预测.通过使用Page检验分析了上海市PM2.5浓度近几年的变化趋势;然后建立时间序列ARIMA模型对PM2.5浓度日数据进行拟合分析与预测.在此基础上通过引入影响PM2.5浓度的其他因素建立带时间序列误差的回归模型以及引入波动率因素建立带波动率方程的模型改进原时间序列ARIMA模型;通过比较样本外预测的效果,结果表明改进后的两个模型其结果均优于已知文献中的ARIMA模型.
- 王勖之曾沛刘永辉
- 关键词：PM2.5ARIMA模型波动率模型
- 金融数学专业人才培养模式的改革与探索被引量：19
- 2012年
- 立足金融行业的实际需求,探索金融数学人才培养的若干模式与路径,包括在数学分析等学科基础课中融入经济金融背景;在金融数学专业课中培养学生运用数学解决经济金融问题的能力;鼓励学生考取各种从业资格证书;大力推行案例教学、讨论课教学、实验和实践教学等。
- 刘永辉方勇沈春根
- 基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价被引量：1
- 2014年
- 本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
- 刘永辉郝瑞丽王守佰
- 关键词：风险债券
