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宋阳

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：西南财经大学财政税务学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场

机构

  • 1篇西南财经大学
  • 1篇中国农业银行...

作者

  • 1篇鹿新华
  • 1篇陈丽
  • 1篇宋阳
  • 1篇王鹏

传媒

  • 1篇管理工程学报

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股票市场收益分布非对称特征的Bootstrap检验被引量：3
2014年
金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用List提出的一种基于Bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对上证综指、深证成指、中小板指数和创业板指数等中国股票市场4种代表性股价指数收益非对称特征的全面深入检验,研究结果表明:除了中小板指数收益具有较为明显的非对称性特征外,其它3种股价指数的收益分布在较高置信水平上都可以被认为具有对称特征。论文的研究结果为金融时间序列非对称特征的考察及中国股票市场收益分布特征的研究提供了新的证据。
王鹏王鹏宋阳鹿新华
关键词：中国股票市场
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