王旭
- 作品数：3 被引量：14H指数：2
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用被引量：1
- 2008年
- 利用蒙特卡罗模拟得到几何布朗运动环境下标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-亚式期权的价格.与基于扰动分析估计的随机近似方法及普通最小二乘回归方法相比,在保证精度的前提下,该方法具有更好的稳定性和更快的收敛速度.
- 王旭王拉省
- 关键词：蒙特卡罗模拟偏最小二乘回归
- 偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用被引量：4
- 2007年
- 本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格。与最小二乘回归方法相比,该方法在保证精确度的前提下,具有更快的收敛速度。
- 王旭王拉省
- 关键词：蒙特卡罗模拟偏最小二乘回归
- 分数布朗运动环境下的美式看涨期权的定价方法被引量：9
- 2007年
- 在分数布朗运动模拟算法基础上,提出了分数布朗运动环境下标的资产价格过程的一种数值模拟方法。然后应用于欧式和美式看涨期权定价。结果表明,该方法具有很快的收敛速度,而且基于最小二乘方法和偏最小二乘方法的美式看涨期权价格,都与对应的欧式看涨期权价格几乎完全一样。这恰恰验证了不支付红利的条件下,美式看涨期权不应该提前执行的理论论断。
- 王旭薛红
- 关键词：分数布朗运动欧式看涨期权美式看涨期权
