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何源

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家社会科学基金全国高校青年教师奖励基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

机构

  • 1篇湖南大学
  • 1篇中国银行股份...

作者

  • 1篇陈晖
  • 1篇谢赤
  • 1篇何源

传媒

  • 1篇系统管理学报

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬被引量：10
2008年
推导了两种检验期限结构预期理论的方法。指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性。在此基础上,基于Kalman滤波的期限溢酬估计模型,提出了一个利用即期利率数据。利用上海证券交易所国债交易数据对该模型进行实证研究,分析了该市场期限溢酬的行为特征。
谢赤陈晖何源
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