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美式封顶看涨期权的变分不等方程模型被引量：1: 2006年; 期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型,并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。; 丁正中邢海宁; 关键词：期权定价变分不等方程有限差分

美式商品期权的定价模型及其数值解: 商品期权是一种很好的商品风险规避和管理的金融工具。本文研究了美式商品期权的定价问题。在Black Scholes模型的基础上，得到了该商品期权的定价模型，并利用切片法获得了其数值解。; 丁正中王大鹏; 关键词：商品期权期权定价; 文献传递

实物期权的三叉树定价模型被引量：34: 2005年; The numerical computation of real option value is very important in the evaluating of venture investment.We develops a trinomial tree pricing model of the real option,proves that the equation of real option value under trinomial tree model is approximate to Black-Scholes equation.It is obvious that trinomial model is excelled than binomial tree model in precision and calculation from an example.; 丁正中曾慧; 关键词：风险投资实物期权三叉树模型二叉树模型

具有信用风险的欧式期权的定价研究: 场外交易的金融期权，由于没有诸如清算中心等第三方担保，存在着期权的空头可能违约情形。本文以公司价值信用风险模型为基础，将具有信用风险的期权的最终执行情况与交易对手公司的公司价值和负债联系起来，并运用无套利D对冲原理，推导...; 丁正中汪刘根; 关键词：信用风险公司负债金融期权欧式期权; 文献传递

有红利的美式封顶看涨期权的定价模型: 期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务，承担着巨大的风险，而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任，降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时，基于Black Scho...; 丁正中邢海宁; 关键词：期权定价看涨期权有限差分; 文献传递

有限期实物延迟期权的定价模型被引量：12: 2004年; 实物期权是一种很好的项目管理方法,本文从期权定价的角度出发,推导得到实物期权中应用较为广泛的有限期实物延迟期权的定价模型,并介绍了如何用有限差分方法来获得其数值解。; 丁正中马骊; 关键词：金融工程

数学建模思想融入微积分课程中的两个教学插件: 2005年; 本文讨论了可融入微积分课程教学中的两个数学模型插件。第一个是研究市场调节下平衡价格的阻尼振荡模型，使用了二阶线性常系数微分方程的课程知识；第二个是在引进社会福利因素时商品的最优定价模型，使用了定积分和微分法的课程知识。在模型建立过程中，强调了建模假设的修改与完善技巧。; 丁正中; 关键词：常微分方程定积分

美式商品期权的定价模型及其数值解: 2006年; 商品期权是一种很好的商品风险规避和管理的金融工具。本文从期权定价的角度出发,在Black-Scholes模型的基础上推导得到在商品风险的防范和管理中应用较为广泛的商品期权的定价模型,并介绍了用切片法来获得其数值解。; 丁正中王大鹏; 关键词：商品期权期权定价

具有不可预测风险的项目投资理论被引量：2: 2004年; 本文在不可逆投资理论模型下,建立具有不可预测风险的项目投资模型,并且分析不可预测风险对投资决策的影响。结论表明,投资者不仅要充分利用投资机会,当考虑不可预测风险的影响时,投资显得更加谨慎。; 袁桂秋丁正中

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丁正中