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黄龙

作品数:1 被引量:0H指数:0
供职机构:南京审计大学理学院更多>>
发文基金:中国博士后科学基金江苏省博士后科研资助计划项目江苏省自然科学基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇指数族
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇重尾分布
  • 1篇尾分布
  • 1篇相依风险
  • 1篇相依风险模型
  • 1篇负相协

机构

  • 1篇东南大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇杨洋
  • 1篇黄龙

传媒

  • 1篇江苏大学学报...

年份

  • 1篇2011
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
相依风险模型中破产概率的一致渐近性
2011年
为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果;进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型,其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量,并且索赔额为独立同分布的随机变量,其共同的分布属于强次指数分布族;利用负相协随机变量的基本更新定理,得到了保险公司的有限时破产概率在时间t∈[f(x),∞)上的一致渐近估计,以及无限时破产概率的渐近估计,推广了相应结果,其中f(x)为任意递增至无穷的非负函数.
杨洋黄龙
关键词:破产概率重尾分布负相协
共1页<1>
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