李正杰
- 作品数：2 被引量：6H指数：2
- 供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价被引量：4
- 2010年
- 提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Black-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响.
- 李正杰张兴永梁岩
- 关键词：欧式看跌期权有限差分
- 基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析被引量：2
- 2011年
- 在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.
- 梁岩张兴永李正杰牛成虎
- 关键词：分数布朗运动条件风险价值
