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曹睿

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：东北大学文法学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇正反馈
  • 1篇套利
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇期现套利
  • 1篇现货
  • 1篇现货市场
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇负反馈

机构

  • 1篇东北大学

作者

  • 1篇田树喜
  • 1篇曹睿

传媒

  • 1篇东北大学学报...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300指数期货市场与现货市场联动效应分析被引量：1
2014年
借助VEC模型和EGARCH模型对沪深300指数期货市场与现货市场之间期现套利的联动效应进行了计量检验。研究结果表明:期现套利中卖出期货合约的交易导致了期货价格的下降,但由于现货市场显著的自相关性,买入有限规模现货资产的交易并未带动现货价格的上升,这意味着期货市场与现货市场之间基差的收敛并不是因为两个市场之间形成了此消彼长的负反馈联动效应,而是由于期货价格对信息反应更灵敏因而比现货价格下降得更快。因此,在沪深300指数现货市场的非对称波动中,期现套利起到的是助推而非缓冲作用。
田树喜荆红美曹睿
关键词：期现套利正反馈负反馈
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