柏林
- 作品数：6 被引量：89H指数：4
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于投资者观点的鲁棒性投资组合选择模型被引量：1
- 2022年
- Black-Litterman模型因其将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点广受关注和应用,本文从均衡收益率和投资者观点的不确定性及参数的不确定性两方面对该模型进行鲁棒性建模。首先,本文对于投资者观点及资产均衡收益率进行鲁棒性建模,进而对资本市场均衡收益率进行深度分析,其次对风险厌恶系数进行鲁棒性建模,并基于运筹学理论将模型转化为有成熟算法的二阶锥规划问题。最后基于实际数据给出数值算例,佐证了模型的有效性。
- 赵大萍柏林房勇汪寿阳
- 关键词：BLACK-LITTERMAN模型
- 基于模糊回归分析的投资组合选择模型——以长短数据为例
- 投资组合选择(Portfolio Selection)是通过把财富分配到不同资产中,以达到分散风险,确保收益的目的。1952年,Markowitz用方差来量化股票收益的风险,提出了投资组合选择的均值-方差分析方法,揭开了...
- 柏林房勇
- 关键词：模糊线性回归投资组合选择三角模糊数
- 文献传递
- 商业模式的文献计量分析被引量：64
- 2016年
- 本文采用文献计量的方法对商业模式研究的发展进行梳理与剖析,对文献样本进行基本统计和共引网络分析.结论表明,商业模式研究的最新热点集中在商业模式的分析诊断和创新设计,并提出理论研究定量化、应用领域广泛化和市场研究信息化这三大未来的研究趋势.本文的研究思路和结论对商业模式的学术研究和企业界实践应用均有一定的启发性.
- 李雪蓉张晓旭李政阳柏林张奇张建新乔晗汪寿阳
- 关键词：商业模式引文网络聚类分析
- 基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型被引量：10
- 2017年
- 近年来,如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一.Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点而广受关注和应用.本文将Black-Litterman模型推广到多期框架下分析.文中首先克服了Black-Litterman模型无法纳入极端自信度观点的问题;之后本文通过设立新的.自信度矩阵,给出了Black-Litterman模型的多期框架形式;最后,本文建立了基于CVaR的多期投资组合模型,并将该模型与比均值-方差模型和等权重模型进行对比给出了数值算例.结果表明,基于多期Black-Litterman模型的投资组合有良好效果.
- 柏林赵大萍房勇汪寿阳
- 能源企业商业模式与商业模式创新被引量：11
- 2015年
- 能源是人类生存和社会发展的重要资源,能源企业的商业模式直接影响国家和行业的发展战略。本文综述能源企业商业模式的发展现状,对现有能源企业的商业模式进行对比分析,并且针对其中3种特色模式展开详细分析。最后,针对能源企业在我国的发展,本文提出3点政策建议。
- 张晓旭李政阳柏林李雪蓉张奇张建新乔晗汪寿阳
- 关键词：商业模式能源行业新能源能源金融
- 基于模糊回归分析的投资组合选择模型被引量：7
- 2015年
- 近年来,在存在模糊性的金融市场中如何进行有效的投资组合管理吸引了学者们的关注,本文利用模糊线性回归对不同市场上长度不一致的股票数据进行了刻画和分析,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型.算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于模糊回归分析的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型以及基于普通最小二乘回归的投资组合模型有更好的表现.
- 柏林房勇
- 关键词：模糊线性回归投资组合选择三角模糊数
