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李蕾

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：中国人民大学统计学院应用统计科学研究中心更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目更多>>
相关领域：理学社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学
  • 1篇理学

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇稀疏性
  • 1篇向量自回归
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇新疆财经大学
  • 1篇中国人民大学
  • 1篇兰州财经大学

作者

  • 1篇田茂再
  • 1篇张陶陶
  • 1篇胡亚南
  • 1篇李蕾

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
稀疏VAR在股票收益率研究的应用被引量：7
2017年
向量自回归模型(VAR)广泛应用在对时间相依的多元时间序列建模中,但在高维数据建模中,自回归的系数膨胀可能导致噪音估计、不稳定的预测、解释上的困难等问题。在实际应用中,序列的真实模型往往具有稀疏性,因此运用稀疏VAR模型对高维时间序列进行建模,不仅可以解决高维数据带来的上述困难,也有利于寻找高维数据内在的真实模型。本文以10家公司的股票收益率为研究对象,采用3种不同的稀疏估计方法,不但分析了股票收益率之间的动态关系,而且通过实证分析展示了稀疏估计的优势。
胡亚南张陶陶李蕾田茂再
关键词：向量自回归稀疏性
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共1页<1>
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