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庞舒月

作品数：1 被引量：11H指数：1
供职机构：哈尔滨商业大学金融学院更多>>
发文基金：黑龙江省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇开通
  • 1篇股市
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇哈尔滨商业大...

作者

  • 1篇庞海峰
  • 1篇庞舒月
  • 1篇刘振亮

传媒

  • 1篇哈尔滨商业大...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula函数的深港通开通前后沪港股市相关性分析被引量：11
2017年
以上证指数和恒生指数作为研究对象,通过构建t-Copula模型对深港通开通前后沪港股市的相关性进行分析,研究发现,沪港两地股票市场的在深港通开通前后都存在着正项相关关系,但相关系数不大,在深港通开通之后,沪港两地股市的相关性有所降低。一方面说明深港通的开通资金流向出现一定程度的分流现象,致使沪股和港股市的相关程度降低,同时也说明深港通开通的有效性。
庞海峰刘振亮庞舒月
关键词：COPULA函数
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