王鹏
- 作品数：5 被引量：6H指数：2
- 供职机构：西南财经大学经济信息工程学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金四川省教育厅自然科学科研项目四川省应用基础研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学电子电信更多>>
- 基于神经网络的波动率对权证价格预测效果比较分析被引量：1
- 2010年
- 使用BP神经网络建模预测权证的价格,得到隐含波动率预测效果要优于历史波动率,动态历史波动率的预测效果要优于历史波动率,动态隐含波动率预测效果要优于隐含波动率的结论,并且动态的不断调整的隐含波动率能够更加精确的预测期权价格。
- 高鹏程王鹏童牧
- 关键词：隐含波动率历史波动率B-S模型
- 基于代数动力学方法实现一类相干态的构建
- 2007年
- 最近提出的一个构建相干态的方案中,需要精确求解一个时间相关的常微分方程。基于代数动力学理论,利用该方程具有的SU(1,1)动力学对称性,提出了对此方程在含时系数取任意函数形式时的统一的精确求解方法,并且得到了严格的解析解。运用这个精确解,就可以构造相应物理系统的精确相干态的具体表达式。给出了一个解例,即频率取"快变"函数的情形。利用得到的精确结果,讨论了这个系统的量子涨落(量子噪声)随时间演化的情况。针对动量算符不确定度随时间演化的曲线的性态,指出在制备这个系统压缩态时可以利用的一些性质。最后,讨论了这个量子系统的不确定关系随时间演化的情况。
- 王鹏王刚侯邦品吴绍全
- 关键词：量子光学代数动力学相干态
- 大额支付系统中系统性风险传染规律研究被引量：3
- 2014年
- 基于复杂网络理论,针对支付系统中系统性风险的传染问题进行了研究。通过对现有成果的借鉴,建立了描述风险传染过程的时滞微分方程,并依据更新过程理论求出了此方程的解析解,然后利用该解析解分析了不同时滞下系统性风险的传染规律。结果表明,提出的相关的支付系统监管对策建议可对中国现代化支付系统建设、宏观审慎监管制度的完善等实际问题起到一定的推动作用。
- 王鹏王鹏付延平魏文
- 关键词：支付系统系统性风险复杂网络
- Lévy过程修正的非对称GARCH模型的美式权证LSM定价被引量：2
- 2016年
- 为了准确描述基础资产波动率的"聚集性"、"杠杆效应"及时变特征,将有偏GARCH模型引入最小二乘蒙特卡罗美式期权定价(LSM)方法中,同时使用Lévy过程修正GARCH模型中的随机数分布,进而表现金融数据的非正态特征和"跳跃"特征,建立了Lévy-GARCH-LSM模型。基于我国13只美式权证、百慕大权证,和S&P 100指数的美式期权的实证研究,发现:(1)Lévy-GARCH模型不仅能精确地描述基础资产的统计特征,而且还提供了较为准确的美式权证定价结果;(2)引入Lévy过程和GARCH模型都能提高权证定价精度,而各类非对称GARCH模型之间没有显著差异;(3)由于我国权证市场交易制度不完善、投机成分严重,与S&P100美式期权的误差相比,基于无套利假设下的Lévy-GARCH模型用以定价我国权证仍存在较大误差。
- 王鹏吴恒煜马俊伟
- 关键词：美式期权定价LÉVY过程GARCH模型最小二乘蒙特卡罗模拟
- 垂直腔半导体光放大器动态增益特性研究
- 2007年
- 从速率方程和多层介质膜理论出发,构建了垂直腔半导体光放大器(VCSOA)的动态传输矩阵模型。利用该模型研究了器件在脉冲工作时的动态增益特性。数值结果表明,VCSOA的动态增益特性受抽运光强度、输入脉冲宽度以及分布布拉格反射镜周期数等工作参数的影响。
- 王鹏王刚吴绍全
- 关键词：垂直腔半导体光放大器传输矩阵动态增益速率方程
