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刘伟

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇马氏链
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇深圳大学
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇陈功
  • 1篇马利军
  • 1篇刘伟

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
含状态转换的Copula模型及其应用被引量：3
2009年
Copula在金融资产风险分析中被广泛应用,本文考虑了一种含状态转换的Copula模型。该模型的特点是,Copula函数在一个状态内是固定的,在不同状态之间的转移过程是一个不可观测的马氏链。其不同的状态可以用来描述金融资产相关性的波动。我们运用该模型对我国股票市场进行了实证研究,结果表明该模型可以更好地衡量其相关性模式。
刘伟陈功马利军
关键词：投资组合COPULA马氏链股票市场
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