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闫海岗

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：华南理工大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇隐含
  • 1篇英文
  • 1篇障碍期权
  • 1篇偏度
  • 1篇期权
  • 1篇自相
  • 1篇自相似
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇峰度
  • 1篇标度
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率微笑
  • 1篇POISSO...

机构

  • 2篇华南理工大学

作者

  • 2篇闫海岗
  • 1篇王晓天

传媒

  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数Black-Scholes模型下带交易费的障碍期权定价研究
金融市场一直被认为是一个复杂和非线性的动态过程,大量的研究也发现很多金融时间序列都表现出了标度特征和长期依赖性。因此近年来许多学者开始运用具有这两种性质的分数Brown运动研究股票价格运动过程及进行相应的期权定价。经典的...
闫海岗
关键词：交易费标度
文献传递
Poisson分形过程(英文)
2009年
提出了一类叫做Poisson分形过程WH(j)(t)的非Gauss的平稳增量过程,它可以用来研究包括金融和物理等许多领域中的长期依赖性。此过程WH(j)(t)在宽的意义下是自相似的,并且比Gauss过程展现出更厚的尾部。
闫海岗王晓天
关键词：自相似偏度峰度
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共1页<1>
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