王晓天
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
- 供职机构：华南理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 一类新的短记忆过程及其在金融中的应用
- 2021年
- 为了刻画风险资产的收益和波动率,提出一个新的非高斯过程E_(H)(t),该过程具有短记忆性和“高峰厚尾”的特性.此外,给出了该过程的基本性质,并且基于该过程构建了一个新的无套利股票价格模型.本文描绘该过程的样本路径和概率密度函数,对该过程的在险值进行模拟,并且与同方差的布朗运动作对比分析.结果表明,该过程比同方差的分数布朗运动更加高峰和更加厚尾.因此,基于该过程建立的模型更加符合实际金融市场的表现.
- 杨梓健王晓天
- Poisson分形过程(英文)
- 2009年
- 提出了一类叫做Poisson分形过程WH(j)(t)的非Gauss的平稳增量过程,它可以用来研究包括金融和物理等许多领域中的长期依赖性。此过程WH(j)(t)在宽的意义下是自相似的,并且比Gauss过程展现出更厚的尾部。
- 闫海岗王晓天
- 关键词：自相似偏度峰度
- 带固定参考点的分数阶资本资产定价模型(英文)
- 2009年
- 提出了一个带固定参考点的分数阶矩资本资产定价模型,它可以用来在收益分布是非对称的稳定列维分布时的资产定价。
- 汤明明王晓天
- 关键词：分数阶参考点
- 存在税收因素影响的基于特殊效用函数的分数矩资本资产定价模型
- 2009年
- 运用特殊的效用函数构建了一个存在税收因素影响的分数维资本资产定价模型。该模型能够更好地刻画金融中的高峰厚尾现象。
- 朱恩慧王晓天
- 关键词：分数维CAMP税收
