王厚杰
- 作品数：4 被引量：25H指数：3
- 供职机构：山东财政学院金融学院更多>>
- 发文基金：博士科研启动基金国家自然科学基金山东省教育厅高校科研发展计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于机会约束的均值—VaR投资组合模型研究被引量：5
- 2005年
- 在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值—VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式.
- 安起光王厚杰张文清
- 关键词：无风险证券投资组合VAR
- 基于机会约束的均值—VaR投资组合模型再研究被引量：3
- 2006年
- 在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借贷并且借贷利率不同的机会约束下均值—VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性.然后在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解.
- 安起光王厚杰
- 关键词：不同借贷利率投资组合VAR
- 中国股票市场制度缺陷分析
- 2005年
- 中国股市的根本缺陷是制度性缺陷，经济自由受到限制；产权界定不明晰；法制不完善；缺乏市场经济运行的基础性条件。中国股市发展的关键在于制度改革，走市场化、法治化、国际化的道路。
- 王厚杰
- 关键词：股票市场
- 引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究被引量：20
- 2006年
- 本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值———VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式。
- 安起光王厚杰
- 关键词：无风险证券投资组合VAR
