梁岩
- 作品数：5 被引量：13H指数：2
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- 支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价被引量：4
- 2010年
- 提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Black-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响.
- 李正杰张兴永梁岩
- 关键词：欧式看跌期权有限差分
- 关于C半群的逼近与共轭被引量：1
- 2010年
- 借助文献的研究方法,将半群的一种逼近定理推广到C半群,并讨论了C半群的共轭半群的一些结论。
- 卢丑丽梁岩
- 关键词：C半群无穷小生成元
- 股价服从分数布朗运动的脆弱欧式期权定价被引量：7
- 2010年
- 研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题.在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式.
- 黄玲君周圣武梁岩胡素敏
- 关键词：分数布朗运动
- 基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析被引量：1
- 2010年
- 本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR(Value at Risk)CVaR(Conditional VaR)的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。
- 梁岩张兴永黄玲君胡素敏
- 关键词：分数布朗运动VARCVAR
- 基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析被引量：2
- 2011年
- 在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.
- 梁岩张兴永李正杰牛成虎
- 关键词：分数布朗运动条件风险价值
